要将QQ音乐下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 在电脑端打开QQ音乐，并登录账号。

2. 在QQ音乐中搜索想要下载的音乐，然后点击下载按钮。

3. 在弹出的下载窗口中，选择下载路径为U盘所在的位置。请注意确认U盘已经插入电脑并且可以被识别。

4. 点击下载，等待下载完成。此时，所下载的音乐文件应该已经保存在U盘中了。

请注意，下载路径一定要选对U盘的位置，以免下载到其他位置导致找不到文件。同时也要注意U盘的存储空间是否充足，以免下载不了大容量的音乐文件。此外，不同的操作系统和QQ音乐版本可能存在细微的操作差异，请根据具体情况进行调整。