可以通过以下步骤将哔哩哔哩视频下载到U盘：

1. 在哔哩哔哩视频平台上选择需要下载的视频。

2. 使用下载工具进行下载，一般会跳转到哔哩哔哩的下载页面。可以在下载页面选择下载视频的分辨率和格式。

3. 选择下载路径时，选择电脑的任意一个存储路径，不建议直接选择U盘。等下载完成后，再转移到U盘即可。这是因为直接选择U盘可能导致视频格式和播放器兼容性不匹配，产生无法正常播放等问题。如果实在想要一步到位完成操作，可以把视频缓存到你的电脑，电脑系统会自动分配到最近的存储中缓存视频文件。然后在文件管理里面找到缓存视频的位置进行复制粘贴到U盘即可。不过要注意版权问题，下载内容应当遵守相关法律法规。请确保有权下载并分享您想要下载的视频。如有任何疑问或限制，建议查阅哔哩哔哩的使用条款和政策或咨询其客服支持获取更多信息。